Kapitalmarktzeitreihen zeigen ein ähnliches Schwankungsverhalten auf verschiedenen Zeitskalen, dass heißt aufgrund von fraktalen Marktstrukturen innerhalb verschiedener Maßstäbe sind bei den Indizes ...

Autokorrelationskoeffizient, statistischer Parameter zur Messung der Autokorrelation innerhalb einer Variablen ( Abb. 1). Je nachdem ob die Variable eine Zeitreihe oder eine Raumreihe ist bzw. einen ...

Autokorrelation, statistischer Begriff zur Kennzeichnung der stochastischen Abhängigkeit innerhalb einer Variablen. Repräsentiert die Variable einen zeit-varianten, raum-varianten oder ...